Ökonometrie: Grundlagen – Methoden – Beispiele by Christian Dreger, Reinhold Kosfeld, Hans-Friedrich Eckey

By Christian Dreger, Reinhold Kosfeld, Hans-Friedrich Eckey

Die Ökonometrie nimmt bei der empirischen Fundierung ökonomischer Hypothesen und Theorien eine herausragende Stellung ein. Kenntnisse ökonometrischer Methoden werden inzwischen in vielen Bereichen - zum Beispiel in der Konjunkturanalyse, Politiksimulation, Finanzmarktanalyse, Regionalökonomik oder auch in der Marktforschung - für empirisch arbeitende Ökonomen vorausgesetzt.
Dieses Lehrbuch vermittelt anwendungsreife ökonometrische Methoden. Beispiele aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaftstheorie dienen ihrer representation und bieten außerdem Anhaltspunkte für eine fundierte Interpretation der Ergebnisse ökonometrischer Schätzungen und exams. Die Autoren gehen gezielt auf neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse, Panelökonometrie und robusten Statistik ein, die vorteilhaft bei empirisch fundierten ökonomischen Analysen eingesetzt werden können.

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12 Statt Varianz-Kovarianz-Matrix wird oft einfacher die Bezeichnung Kovarianzmatrix verwendet, da die Varianz als Spezialfall der Kovarianz interpretierbar ist. 5) stochastisch. Die k erklärenden Variablen werden als feste, deterministische Größen interpretiert, so dass keinerlei Abhängigkeiten zwischen ihnen und den Störtermen bestehen. 8) E ( y) E ( XE  u ) E ( XE )  E ( u ) XE gegeben ist. Die Störungen erfolgen daher nicht systematisch, so dass die endogene Variable im Mittel korrekt durch die exogenen Variablen erklärt wird.

Wie sich zeigen wird, kommt diesem Befund bei der Diskussion der Güteeigenschaften des OLS-Schätzers ȕˆ eine erhebliche Bedeutung zu. 1 Gütekriterien Die Eignung der OLS-Methode zur Schätzung ökonometrischer Modelle hängt von den Eigenschaften ihrer Schätzfunktionen ab. Ihre Anwendung ist daher durch die Qualität der Schätzung zu begründen. 1 Das multiple Regressionsmodell 41 ausschließlich bei großem Stichprobenumfang gelten. Insbesondere sind die Eigenschaften im ersteren Fall auch bei kleinen Stichproben gültig, die häufig in der ökonometrischen Praxis vorzufinden sind.

Siehe hierzu auch Grohmann (1985). 10 1. Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung Fehler aufweisen. Bei ökonometrischen Verfahren werden statistische Fehler jedoch weitgehend vernachlässigt 7. Bei zu erklärenden ökonomischen Größen in Verhaltensgleichungen, technischen Relationen und institutionellen Beziehungen können allerdings Messfehler unter den explizit berücksichtigten Zufallsfehlern subsumiert werden. 5) Ct C 0  c1 ˜ Yt  u t , wobei ut als Zufallsvariable eine Störgröße bezeichnet, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung noch zu spezifizieren ist.

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